Oplopende rente, historisch hoge inflatie, oorlog, corona, de opvangcrisis – nog nooit lopen overheidsorganisaties zoveel financiële risico’s als nu. Hoe krijgen zij meer inzicht om risico’s objectief af te wegen en in te schatten? En welke financiële impact heeft het voor nu, maar ook voor in de toekomst?
Onlangs schreef het VGN-netwerk een interessant artikel over ‘Toekomstgericht met risico’s omgaan’ en werd er uitgebreid ingegaan op het datagedreven nemen van beslissingen op het gebied van financieel risicomanagement. Wat kan data ons leren en opleveren? En is het genoeg of is er meer?
Robert ’t Hart – Docent riskmanagement & owner @ NARIS GRC duikt erin en daarnaast neemt Fred Schulte Fischedick – Risk and Data Science Consultant @ Asset Mechanics jullie mee in de wereld van Value at Risk (VaR) en zal uitleggen hoe de VaR-methode van Asset Mechanics voor waardebepaling werkt.
