De kwantitatief enthousiaste risicomanager
De boeiende studie van Annette Mikes handelt over 2 typen banken, waarvan de één kwantitatief sceptisch (Gotebank) en de andere kwantitatief enthousiast (Fraser) is.
Kwantitatief enthousiast risicomanager
Organisaties die kwantitatief enthousiast worden genoemd zijn organisaties die door middel van modellen de werkelijkheid in kaart brengen, en deze modelleren naar de toekomst. Vooral bij organisaties waar veel harde data (bijv. prijs, aantallen, aandelen, rente en valuta) aanwezig is, bestaat de neiging om deze data zo snel mogelijk te modeleren. De uitkomsten van het model worden vervolgens gezien als het “antwoordapparaat”, kortom als richtinggevend voor investeringen.
Het probleem bij het kwantitatief enthousiasme is echter dat modellen nooit de echte werkelijkheid representeren. Door een long tail risk of black swan gaat het model uiteindelijk onderuit met als gevolg dat de risicomanager zijn geloofwaardigheid verliest.
Kwantitatief sceptisch risicomanager
Kwantitatief sceptische organisaties snappen tevens dat je de basis in kaart moet brengen, aangezien de getallen onmiskenbaar een beeld geven van de trends. Zij veronderstellen daarnaast echter dat de werkelijkheid nooit in één getal te vangen is, en vooral afhangt van de aannames en selecties die er achter zitten. Zij beseffen dat niet alles te kwantificeren is en veel gaat over perceptie en het interne politieke proces. Door op deze manier over onzekerheid te communiceren, en het risicomanagement vooral als een leerinstrument te beschouwen (in plaats van een antwoordapparaat), worden zij meer geaccepteerd door de business. Ook behouden ze hun geloofwaardigheid, in het geval er iets misgaat.
Het model dat mij het sterkste lijkt is uiteindelijk toch kwantitatief sceptisch. In mijn visie zijn modellen richtinggevend, en vooral een basis voor een goede risico-dialoog op meerdere niveaus van de organisatie. Met Naris kunnen wij al jarenlang risico-scenario’s doorrekenen en simulaties uitvoeren. De laatste jaren hebben wij steeds meer ingezet op koppeling de aan de governance, strategie en sturing van organisaties. Dit maakt een goede dialoog erover mogelijk. Wat dat betreft zijn we een stukje kwantitatief sceptischer geworden.
